Эконометрика - примеры тестов, вопросы из которых могут попадаться во время тестирования в Синергии с ответами (даны ответы не на все вопросы)
1. Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
2. Белый шум – это …
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель авторегрессии первого порядка +
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
3. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
множественная регрессионная
мультипликативная
4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная
5. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
обобщенный метод наименьших квадратов +
метод максимального правдоподобия
метод моментов
6. Гомоскедастичность означает …
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
7. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
8. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
9. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные +
10. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков
11. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
12. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера
13. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона +
14. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
математическое ожидание случайной величины постоянно
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
15. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
связь между переменными слабая
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
16. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
F-критерию +
-критерию
t-критерию
17. Ковариация – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
без плагиата
без плагиата