Ивестиционаая деятельность. Тест 1 Тест МЭСИ без ответов

Cлучайная ошибка в регрессионном уравнении Шарпа принимать на каком-то шаге расчета отрицательное значение …

Cнизить систематический риск портфеля путем страхования риска …

Акции А, Б, В имеют следующие коэффициенты корреляции: коэффициент корреляции А и Б = - 0,2; коэффициент корреляции А и В = - 0,8; коэффициент корреляции Б и В = 0,1. В случае падения цены А …

В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки …

В модели Г. Марковица для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций используются два следующих параметра:

В модели Г. Марковица предполагается, что …

В модели У. Шарпа инвестиционный портфель с минимальной дисперсией …

В модели У. Шарпа корреляция между величинами случайных ошибок …

В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета …

В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля  = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …

В процессе формирования инвестиционного портфеля может использоваться…

В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации:

Величину доходности ценной бумаги определяют …

Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем:

Дисперсия портфеля может принимать отрицательное значение …

Для заданного количества ценных бумаг портфеля найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был минимально допустимым …

Для нахождения коэффициентов альфа и бетта регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …

Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не воздействует на цену облигации …

Для отражения распределения во времени купонных сумм и номинала вводится …

Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …

Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции …

Домохозяйство приобрело 10.10.2002 года 3 кг винограда, костюм и 10 облигаций. Считать, что таким образом сформирован инвестиционный портфель …

Доходность рыночного портфеля за t шаг расчета в модели У. Шарпа …

Доходность рыночного портфеля определяется на основе доходности индекса. У. Шарпа в качестве такого индекса брал …

Дюрация купонных облигаций всегда ниже срока их погашения. Данное утверждение …

Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…

Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае…

Если инвестиционный портфель входит 7 акций, то для его оптимизации в соответствии с методикой У. Шарпа необходимо определить …

Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, то он намерен получать доход за счёт …

Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу ...