Инвестиционный менеджмент. Тест 2 МЭСИ без ответов
- "Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность”. Данное утверждение …
- Cлучайная ошибка в регрессионном уравнении Шарпа принимать на каком-то шаге расчета отрицательное значение …
- Cнизить систематический риск портфеля путем страхования риска …
- Акции А, Б, В имеют следующие коэффициенты корреляции:
- коэффициент корреляции А и Б = - 0,2; коэффициент корреляции А и В = - 0,8; коэффициент корреляции Б и В = 0,1. В случае падения цены А …
- В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки …
- В модели Г. Марковица для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций используются два следующих параметра:
- В модели Г. Марковица предполагается, что …
- В модели У. Шарпа инвестиционный портфель с минимальной дисперсией …
- В модели У. Шарпа корреляция между величинами случайных ошибок …
- В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета …
- В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …
- В процессе формирования инвестиционного портфеля может использоваться…
- В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации:
- Величину доходности ценной бумаги определяют …
- Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем:
- Дисперсия портфеля может принимать отрицательное значение …
- Для заданного количества ценных бумаг портфеля найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был минимально допустимым …
- Для нахождения коэффициентов регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции …
- Домохозяйство приобрело 10.10.2002 года 3 кг винограда, костюм и 10 облигаций. Считать, что таким образом сформирован инвестиционный портфель …
- Доходность рыночного портфеля за t шаг расчета в модели У. Шарпа …
- Доходность рыночного портфеля определяется на основе доходности индекса. У. Шарпа в качестве такого индекса брал …
- Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…
- Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае…
- Если инвестиционный портфель входит 7 акций, то для его оптимизации в соответствии с методикой У. Шарпа необходимо определить …
- Если инвестор сформировал "портфель роста”, то …
- Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, то он намерен получать доход за счёт …
- Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу ...
- Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …
Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
без плагиата
без плагиата